Il club è stato costituito da alcuni lavoratori della omonima struttura costruita per ospitare l’Esposizione Universale di Londra del 1851. “Crystal Palace” è anche il nome del primo stadio che ha ospitato le gare casalinghe degli “Eagles”. Il Palace fece richiesta di entrare in Football League al pari di altre due squadre londinesi, Chelsea e Clapton Orient, ma la richiesta gli venne negata costringendo il club a ripiegare sulla Southern League, dove venne accettato e collocato in Second Division. La prima partita, giocata nell’impianto suddetto, terminò 4-3 per il Southampton riserve (era il 2 settembre, tuttavia la squadra riuscì in seguito a inanellare una serie di vittorie (e soprattutto, zero sconfitte) che risultarono nel titolo di campioni, garantendo l’accesso alla First Division della Southern League. Ne seguirono diverse stagioni in prima divisione, con piazzamento migliore il secondo posto ottenuto nel 1914. Da lì a poco sarebbe scoppiata in Europa la prima guerra mondiale, e lo scoppio della guerra portò, tra le altre cose, l’abbandono forzato dell’impianto adiacente al Crystal Palace che venne destinato a usi militari; il club dovette pertanto spostarsi in una nuova casa, che venne trovata all’Herne Hill, un impianto dedicato alla corsa, dopo aver rifiutato l’offerta di dividere il campo fatto dal Millwall Athletic e dal Croydon Common. Dopo la sospensione dei campionati nel periodo 1915-1918 il Crystal Palace subentrò proprio al Croydon Common nello stadio in cui questi giocavano, chiamato “The Nest” (il nido) e situato nella zona di Selhurst. Successe infatti che il Croydon venne dissolto (1917) e il Palace ne approfittò per prendere in affitto il terreno di The Nest dalla compagnia ferroviaria che lo possedeva, la London, Brighton and South Coast Railway Company.